SprytДивидендная стратегия: большой тест на истории
Я провёл очень большую работу. Всё считал руками.
Дивидендные акции я выбираю с помощью таблицы, которая в реальном времени показывает, какие дивидендные акции лучше купить в данный момент в зависимости от их текущей цены, размеров прошлых дивидендов и стабильности дивидендных выплат.
Хотел понять насколько хорошо моя дивидендная таблица работала в прошлом.
В итогах 2024 года я писал, что моей ошибкой было держать дивидендные акции 3 года. Из-за этого я много недозаработал. Я решил посчитать, когда их выгоднее всего продавать.
Я взял все акции, которые сейчас входят в индекс широкого рынка и сделал по ним расчёт. Ушло на всё это у меня почти 2 месяца. Но зато теперь я точно понимаю какие результаты могу получить.
Покупка акций осуществляется в последний день месяца. С 2008 года по 2023 год дивидендная таблица давала следующие сигналы на вход. Горизонтальной полоской отмечен диапазон в месяцах со средней ценой, а стрелкой разовый вход.
Аэрофлот
Башнефть ап
ФСК ЕЭС
Ленэнерго ап
МГТС ап
МРСК Волги
Мечел ап
МТС
Распадская
Ростелеком ап
Суругтнефтегаз ап
Юнипро
Мне стало интересно, а насколько акции, выбранные таблицей, проходят кризисные моменты (когда индекс падает со своих максимумов до минимумов и растёт от минимумов до максимумов). Все доходности без учёта дивидендов.
Май 2008 — март 2011
В мае 2008 был сигнал на покупку по префам Ростелекома.
Индекс -6%
Ростелеком ап +67%
Ноябрь 2008 — март 2011
В ноябре 2008 был сигнал на покупку по префам Ростелекома.
Индекс +197%
Ростелеком ап +494%
Март 2011 — апрель 2014
В марте 2011 был сигнал на покупку по префам МГТС.
Индекс -28%
МГТС ап +8%
Апрель 2014 — октябрь 2021
В апреля 2014 был сигнал на покупку по Распадской.
Индекс +218%
Распадская +2385%
Октябрь 2021 — апрель 2024
В октябре 2021 был сигнал на покупку префов Башнефти.
Индекс -16%
Башнефть ап +100%
Сентябрь 2022 — апрель 2024
В сентябре 2024 был сигнал на покупку МРСК Волги.
Индекс +77%
МРСК Волги +205%
Когда я увидел, что акции, по которым таблица даёт сигналы на вход, хорошо превосходят рынок, то понял, что надо сделать какую-то систему на основе этих данных.
Как я не крутил в расчётах, пробовал разные выходы и входы, покупать только на просадках или каждый месяц, влияние ключевой ставки. Всё равно в среднем получалось 20-25% годовых с учётом дивидендов. Я ещё не считал доход с облигаций в промежутки, когда бывает свободный кеш в портфеле. Тогда доходность была бы ещё чуть повыше.
В итоге для себя определил следующую стратегию.
В личном портфеле под дивидендную стратегию отвожу 40% от портфеля. Буду покупать ежемесячно по 2% от портфеля. То есть дивидендная часть будет разделена на 20 входов (месяцев).
В публичной дивидендной стратегии на Финам буду делить вход на 10 частей. То есть по 10% от портфеля в месяц.
Комментарии:
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарий