Полный бэктест стратегии ADX
Ещё раз сделал бэктест своей новой стратегии ADX. В этот раз сделал более подробный. По месяцам. И срок больший взял. С 2009 года.
Получился такой график.

До 2015 результаты так себе были. А потом стратегия полетела.
Но тест был сделан чуть неправильно. Я делал на бумагах входящих в индекс сегодня. В 2009 они сильно отличались. Возможно поэтому старые результаты настолько плохи.
Среднегодовая доходность с апреля 2009 года 36,5% годовых. С 2015 — 70,3% годовых. Может стоит ещё попробовать протестировать стопы, так как стратегия сейчас 100% времени находится в лонге. Сделка закрывается только при переходе в другую акцию. Сделки открываются 1 раз в месяц в последний день месяца. Без плечей.
С конца декабря торгую на реальных деньгах.
Пока что такие результаты.

В основном портфеле НКХП куплен на сумму чуть больше миллиона. В стратегии в Финам вместо него держу Совкомфлот, так как НКХП там недоступен для торговли.
Первая сделка была очень удачной за счёт СПБ Биржи.
Результаты по годам:
- 2010: +53%
- 2011: -53%
- 2012: +3%
- 2013: -37%
- 2014: -10%
- 2015: +272%
- 2016: +339%
- 2017: +18%
- 2018: +14%
- 2019: +85%
- 2020: +93%
- 2021: -13%
- 2022: -24%
- 2023: +232%
- 2024: -20%
- 2025: +87%
Комментарии:
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарий