Полный бэктест стратегии ADX

Ещё раз сделал бэктест своей новой стратегии ADX. В этот раз сделал более подробный. По месяцам. И срок больший взял. С 2009 года.

Получился такой график.

До 2015 результаты так себе были. А потом стратегия полетела.

Но тест был сделан чуть неправильно. Я делал на бумагах входящих в индекс сегодня. В 2009 они сильно отличались. Возможно поэтому старые результаты настолько плохи.

Среднегодовая доходность с апреля 2009 года 36,5% годовых. С 2015 — 70,3% годовых. Может стоит ещё попробовать протестировать стопы, так как стратегия сейчас 100% времени находится в лонге. Сделка закрывается только при переходе в другую акцию. Сделки открываются 1 раз в месяц в последний день месяца. Без плечей.

С конца декабря торгую на реальных деньгах.

Пока что такие результаты.

В основном портфеле НКХП куплен на сумму чуть больше миллиона. В стратегии в Финам вместо него держу Совкомфлот, так как НКХП там недоступен для торговли.

Первая сделка была очень удачной за счёт СПБ Биржи.

Результаты по годам:

  • 2010: +53%
  • 2011: -53%
  • 2012: +3%
  • 2013: -37%
  • 2014: -10%
  • 2015: +272%
  • 2016: +339%
  • 2017: +18%
  • 2018: +14%
  • 2019: +85%
  • 2020: +93%
  • 2021: -13%
  • 2022: -24%
  • 2023: +232%
  • 2024: -20%
  • 2025: +87%
The post Полный бэктест стратегии ADX first appeared on На пути к 30 миллионам.

Источник

Комментарии:

Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарий